Certificat reporting règlementaire bancaire

• Savoir appréhender l’ensemble des reportings réglementaires, en comprendre la logique bâloise et la relier aux états prudentiels à produire.
• Savoir renseigner les différents états et organiser la production d’un arrêté prudentiel, y compris dans des contextes multisites dans des délais contraints.
• Savoir mettre en place et réaliser des contrôles permanents et périodiques adaptés.
• Savoir exploiter des outils innovants (data governance, DQ metrics, IA pour contrôles et narratifs) afin d’améliorer qualité, cohérence et efficacité des productions.

Participants

• Risk Management, finance, Middle office, Product Control, Normes, Audit sur les fonctions production, Data office, Contrôle interne
• Cabinets de conseil et d’audit en banque (chefs de projet MOA/MOE, data consultants)
• Commissaires aux comptes
• Superviseurs

Durée

• 10 jours (version complète)

Validation du certificat

• QCU

MODULE 1 – MAÎTRISE DES REPORTINGS RÉGLEMENTAIRES (5 JOURS)

1 – REPORTING RÉGLEMENTAIRE ET PRUDENTIEL COREP FINREP : L’ESSENTIEL  (2,5 JOURS)
• Cadre prudentiel et réglementaire : de Bâle I à Bâle III, de CRR à CRR3, rôle BCE/EBA, piliers du dispositif, objectifs de la réforme, calendrier de mise en œuvre, respect du contrôle interne, présentation générale des reportings COREP.
• Fonds propres et exigences associées CRR3 : composantes (CET 1, AT 1, T2), coussins de fonds propres, ajustements, ratio de levier Output Floor et ses impacts, les états COREP CA et LR, exercices pratiques de calcul.
• Risque de crédit CRR3 : approches standard et IRB, risque de contrepartie, techniques d’atténuation, impact Output Floor, grands risques, états COREP CR et LE, exercices pratiques.
• Risques de marché : principes de calcul, frontière trading/banking book, seuils, FRTB ASA et A-IMA, méthode standard simplifiée (SSA), états FRTB et MKR.
• Risque opérationnel : définition du risque opérationnel, méthodologie SMA, états SMA et lien FINREP
• Risque de liquidité : ratios de liquidité (LCR, NSFR, ALMM, Asset Encumbrance (objectifs, contenu, états), exercices pratiques.
• Le dispositif FINREP : définitions, objectifs et champ d’application, cadre réglementaire, concepts et définitions associés, ainsi que la présentation des principaux états FINREP.

2 – BÂLE III (CRRII, CRDV) : DÉPLOIEMENT DU PILIER III AU SEIN DES BANQUES (0,5 JOUR)
• Le rôle du Pilier III dans le processus bâlois : transparence, comparabilité, cohérence.
• Les informations à publier : gouvernance, risques, fonds propres, ratios, expositions, ESG.
• Le processus de production : collecte, réconciliation, validations, contrôles superviseurs.
• Les nouveautés CRR3 : extension ESG, simplification, interopérabilité Taxonomie/ESRS, Pilier III DataHub.

3 – ITS EBA ET PILIER III ESG (0,5 JOUR)
• Les risques ESG (environnement, social, gouvernance) et leurs notions clés (scopes d’empreinte carbone 1, 2, 3).
• Le cadre réglementaire ESG (CSRD, Taxonomie, ITS Pilier III ESG) et impact Omnibus.
• Les obligations de publication Pilier III ESG (templates, calendrier, défis de données, principe de proportionnalité).
• Les ratios GAR et BTAR et leur articulation avec la Taxonomie.
• Les exigences actuelles et futures pour une vision claire des publications ESG.

4 – COREP IRRBB (0,5 JOUR)
• Les exigences relatives à l’IRRBB et le contexte post -2022 (inflation…).
• Les indicateurs clés : gap, MNI, EVE, SOT.
• Les états COREP IRRBB : calendrier, données, coordination métiers/contrôle.
• Le reporting XBRL : structure, proportionnalité, sections.
• Contrôles de cohérence et fiabilisation des états avant supervision.

5 – REPORTINGS (RUBA / PROTIDE/BDP/ANACRÉDIT) – L’ORIGINE, LES OBJECTIFS ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE RUBA ET SES LIENS AVEC PROTIDE ET LA BALANCE DES PAIEMENTS (1 JOUR)
• Les nouveaux tableaux BCE, données supplémentaires, cash pooling.
• La structure, la codification et les règles de contrôle des tableaux RUBA.
• La construction des états et le contrôle de la cohérence avec BDP et PROTIDE.
• Les aspects organisationnels, informatiques et le lien avec AnaCredit.

MODULE 2 – MAÎTRISE DES PROCESSUS DE PRODUCTION (5 JOURS)

1 – GÉRER DE MANIÈRE EFFICACE UN ARRÊTÉ (PRODUCTION & GOUVERNANCE) (2 JOURS)
• Les enjeux stratégiques et les risques liés aux reportings réglementaires (CRR3, ESG).
• Structure de gouvernance, les rôles et les processus de production (multisites, outsourcing, contrôles).
• Sécurisation des données et maîtrise des contraintes techniques (BCBS 239, réconciliations, XBRL/DPM).
• Dialogue efficacement avec auditeurs et superviseurs via narratifs, disclaimers et reportings ad hoc.
• Innovation avec l’IA et pilotage grâce à des KPI qualité et une feuille de route opérationnelle.

2 – MOA PROJETS RÉGLEMENTAIRES (MISE EN PLACE, CAHIER DES CHARGES, REPRISE DE STOCK, OUTSOURCING, MULTI-SITES), LES ENJEUX DES PROJETS DE REPORTING RÉGLEMENTAIRE (CRR3, ESG) ET LEURS
SPÉCIFICITÉS (2 JOURS)
• La gouvernance, les rôles MOA/MOE et la gestion des données, migrations, outs,ourcing et multisites.
• Sécurisation de l’exécution via tests, documentation, auditabilité, résilience et pilotage budgétaire.
• Développement des compétences clés du chef de projet MOA et maîtrise communication et conduite du changement.
• Capitalisation sur les retours d’expérience, bonnes pratiques et outils pour fiabiliser durablement les projets.

3 – ANTICIPER & TRANSFORMER (VEILLE RÉGLEMENTAIRE, IA, DATA GOVERNANCE, ORGANISATION) (1 JOUR)
• Les enjeux stratégiques des reportings réglementaires (CRR3, ESG) et passer de la réactivité à l’anticipation.
• Anticipation des évolutions via une veille réglementaire active et l’analyse des ITS/DPM.
• Sécurisation de la gouvernance des données (BCBS 239, data lineage, DQ metrics, alignements réglementaires).
• La place de l’IA pour automatiser les contrôles, détecter les anomalies et générer des narratifs fiables.
• Renforcement de l’organisation et des compétences des équipes reporting, y compris face à un cadre ESG mouvant et définition d’une feuille de route opérationnelle.

Cycle complet de 10 jours : 6335 € HT.
• Maîtrise des reportings réglementaires : 3484 € HT.
• Maîtrise des processus de production : 2850 € HT.
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